Saber Lily non è nient'altro che una versione di Saber inserita in Fate/Unlimited Codes (in edizione speciale c'era anche la action figure, se non sbaglio)...
Ad ogni modo, si tratta più che altro di una "variante alternativa", creata più che altro per "fan service".
Per quanto riguarda Dark Saber, invece, è un personaggio che fa parte della visual novel Fate/Stay Night (opera prima e originale) e, più precisamente, nello scenario Heaven's Feel della novel (la novel è divisa in 3 storie "alternative", FATE, UNLIMITED BLADE WORKS e HEAVEN'S FEEL).
Non specifico nulla sulla trama però! Non voglio fare troppi spoiler. Ovviamente, su richiesta esplicita, metterò qualcosa al riguardo (sotto spoiler)
Comunque, questo è il trio! A sinistra, Saber Lily, al centro Saber "normale" e a destra Dark Saber.